تعد إدارة المخاطر المالية من أبرز التحديات التي تواجه البنوك والمؤسسات الاستثمارية في ظل تقلب الأسواق المالية وتزايد التعقيدات الاقتصادية. تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بمفاهيم وأدوات إدارة المخاطر المالية، بما يشمل قياس المخاطر، تحليلها، ووضع استراتيجيات للحد منها، بما يضمن تحقيق استقرار مالي وتحقيق الأهداف المؤسسية.
الوصف
أهداف الدورة
- فهم أساسيات إدارة المخاطر المالية وأنواعها.
- التعرف على الأدوات والأنظمة المستخدمة في قياس وتحليل المخاطر.
- تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر في المؤسسات المالية.
- التعرف على السياسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمخاطر المالية.
- تعزيز اتخاذ القرارات بناءً على التحليل الدقيق للمخاطر.
محاور الدورة
1. مقدمة في إدارة المخاطر المالية:
- تعريف المخاطر المالية وأنواعها
- أهمية إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات الاستثمارية
- الاتجاهات الحالية في إدارة المخاطر المالية
2. أنواع المخاطر المالية:
- مخاطر السوق (Market Risk)
- مخاطر الائتمان (Credit Risk)
- مخاطر السيولة (Liquidity Risk)
3. أدوات قياس المخاطر:
- تحليل القيمة المعرضة للخطر (Value at Risk - VaR)
- تحليل السيناريوهات والاختبارات الإجهادية (Scenario Analysis and Stress Testing)
- أدوات النمذجة الإحصائية للمخاطر
4. استراتيجيات إدارة المخاطر:
- التنويع وإدارة المحافظ الاستثمارية
- استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات المالية
- إدارة المخاطر التشغيلية
5. اللوائح والسياسات التنظيمية:
- اتفاقيات بازل لإدارة المخاطر في البنوك
- الامتثال للمعايير الدولية والإقليمية
- دور السياسات الداخلية في إدارة المخاطر
6. تكنولوجيا إدارة المخاطر:
- أنظمة المعلومات لإدارة المخاطر (Risk Management Information Systems - RMIS)
- دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التنبؤ بالمخاطر
- أمن البيانات ودورها في تقليل المخاطر المالية
7. دراسات حالة وتحليل المخاطر العملية:
- تحليل أزمات مالية سابقة ودروس مستفادة
- تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر في المؤسسات
- بناء تقارير فعالة عن المخاطر للمسؤولين وصناع القرار